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Título : Alternativa de curva de rendimiento por prima de riesgo para el mercado de valores ecuatoriano.
Autor : Moncayo, Jorge (dir)
Argudo Larrea, María Daniela
Descriptores / Subjects : Mercado de Valores
Riesgo
Finanzas
Fecha de Publicación : 2013
Ciudad: Editorial : Quito: USFQ, 2013
Cita Sugerida : Tesis (Economísta), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración para el Desarrollo, Quito, Ecuador, 2013
Resumen / Abstract: El mercado de valores es fundamental para el desarrollo de la economía de un país, ya que esta es capaz de mover miles de millones de dólares en transacciones diarias.Por lo que es vital para el sector financiero conocer cómo se está manejando actualmente en el mercado de valores en el Ecuador. En base a esta premisa esta investigación radicará en identificar si en Ecuador, existen curvas de rendimiento que reflejen de manera adecuada el riesgo entre emisores de distinta calidad crediticia. El espacio temporal del estudio será a partir de Mayo del 2011 hasta Diciembre del año 2012. Esta curva permitirá mostrar de manera gráfica que existe una prima por calificación de riesgo en las emisiones que se negocian en la bolsa de valores. Así como la relación riesgo- rendimiento que existe, y como los agentes reaccionan frente a ella.
Descripción : The stock market is essential for the development of the economy of a country, as this is able to move billions of dollars in transactions daily. So it is vital for the financial sector to know how the stock market in Ecuador. is currently managing. Based on this premise this research lie in identifying whether in Ecuador, yield curves are adequately reflect the risk among different credit quality issuers. The study time space will go from May 2011 to December 2012. This curve will show graphically that there is a risk skill premium in emissions that are traded on the stock exchange. As the risk-return relationship that exists, and how the investors react to it.
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1732
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