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Título : Aplicación del modelo de Altman a la predicción de quiebra corporativa el caso de la crisis bancaria ecuatoriana de 1999-2001
Autor : Santana, Matías (dir)
Báez Avilés, Alex Fabián
Descriptores / Subjects : Bancos
Finanzas
Crisis Financieras
Bancos en Crisis
Fecha de Publicación : 2014
Ciudad: Editorial : Quito: USFQ, 2014
Cita Sugerida : Tesis (Licenciado en Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración para el Desarrollo, Quito, Ecuador, 2014
Resumen / Abstract: La quiebra de un banco puede afectar a todo el sistema financiero de un país y provocar una crisis sistémica. Por esa razón, es importante predecir la bancarrota de un banco, ya que puede evitar o disminuir los altos costos que esta conlleva. Con el pasar de los años, se han desarrollado una gran variedad de modelos de predicción de quiebra. Uno de ellos es el ampliamente conocido Altman Z-Score. El objetivo de este estudio es confirmar la validez del modelo Altman Z-Score, en su versión Z2, como una herramienta para predecir de uno hasta con cincos años de anticipación la quiebra de aquellos bancos que cayeron durante la crisis financiera ecuatoriana de finales del siglo XX. Para esto se necesitan dos grupos de bancos: un grupo denominado “Bancarrota” (formado por 14 bancos que quebraron entre 1998 y 1999) y un grupo denominado “No-Bancarrota” (formado por 24 bancos que superaron la crisis de 1999). Finalmente, los resultados obtenidos no confirmaron la validez del modelo Altman Z2-Score en el caso de la crisis bancaria ecuatoriana.
Descripción : A bank failure can affect the entire financial system of a country and cause a systemic crisis. For that reason, it is important to predict a bank bankruptcy because it can prevent or reduce the high costs that this entails. Over the years, a great variety of models for predicting bankruptcy have been developed. One of them is the widely known Altman Z-Score. The objective of this study is to confirm the validity of the Altman Z-Score model, particularly the Z2-Score, as a tool to predict the bank bankruptcies from one to five years prior to failure in the context of the Ecuadorian financial crisis in the late twentieth century. It requires two groups of banks: a “Bankrupt group” (made up of 14 banks that failed between 1998 and 1999) and a “Non-Bankrupt group” (formed by 24 banks that overcame the 1999 crisis). Finally, the results did not confirm the validity of the Altman Z2- Score model in the case of the Ecuadorian banking crisis.
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3318
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