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Título : Simulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzas
Autor : Jiménez, Carlos (dir)
Ortega Andrade, Julio Fernando
Descriptores / Subjects : Matemáticas
Ecuaciones Integrales Eutocásticas
Finanzas
Fecha de Publicación : abr-2006
Ciudad: Editorial : Quito: USFQ, 2006
Cita Sugerida : Tesis (Maestría en Matemáticas Aplicadas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Graduados; Quito, Ecuador, abril de 2006.
Resumen / Abstract: Las ecuaciones diferenciales estocásticas juegan un rol prominente en áreas tales como: biología, química, epidemiología, mecánica, economía y finanzas. En lo que sigue las abreviaremos por EDE para referirnos a tales ecuaciones y usaremos las aplicaciones a finanzas (precios de acciones) para ejemplificarlas. El objetivo principal de este trabajo es presentar métodos de simulación para procesos estocásticos, útiles en finanzas, como son el movimiento browniano fraccionario y los procesos de Levy tomando en cuenta que para estos procesos no es fácil encontrar la su¯ciente literatura en lo que se refiere a simulación. El objetivo especíco es aplicar estos procesos estocásticos a las EDE que aparecen en finanzas.
Descripción : The stochastic di®erential equations play a prominent role in areas like: biology, chemistry, epidemiology, mechanics, economy and ¯nance. We'll refer to them as SDE and we are going to illustrate them through examples in ¯nance. Taking into account that there is only limited information on the subject, the main goal of this work is to present simulation methods for stochastic processes, which are useful in ¯nancial analysis, such as fractional Brownian motion and Levy processes. More speci¯cally the goal is to apply these processes to SDEs that appear in ¯nancial applications.
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/541
Aparece en las colecciones: Tesis - Maestría en Matemática Aplicada

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