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Título : Construcción de un índice de vulnerabilidad financiera para el Ecuador
Autor : Romero, Pedro (dir)
Reyes Gaibor, Sebastián David
Palabras clave : Bancos
Análisis Financiero
Indicadores Económicos
Ecuador
Fecha de publicación : may-2017
Editorial : Quito: USFQ, 2017
Citación : Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2017
Resumen : En este estudio se construyeron dos ´índices que miden la vulnerabilidad del sistema bancario ecuatoriano para los años 2003 hasta inicios del 2016. Las metodologías utilizadas fueron la de igual ponderación de la varianza y el análisis de componentes principales. Las variables incluidas son las recomendadas por la CAN para el monitoreo del sistema financiero. Se trabajo con datos estacionarios y se impusieron transformaciones lineales de Johnson para cumplir los supuestos acerca las distribuciones de probabilidad. Al final se comparó las dos metodologías en relación a los hechos históricos sucedidos durante el periodo descrito por cada ´índice. Se concluye que se prefiere el ´índice basado en el análisis de componentes principales y que la transformación lineal realizada, necesaria para el desarrollo de los modelos, resta precisión a los resultados.
Descripción : In this article we build a financial vulnerability index for the ecuadorian banking system during the years 2003 to 2016. The methodologies implemented were the equal variance weighting and the principal component analysis. The variables included are the ones that the Andean Community of Countries recommended for monitoring financial vulnerability. The data is stationary and a Johnnson tranformation was imposed to fulfill the assumptions about the probability distributions. The final results of each methodology were compared at the end. We conclude that the index based on the principal component analisis is prefered and that the linear transformations made, although necessary for the development of the models, at the end diminish the presision of the results.
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6390
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