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http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14124| Tipo de material: | masterThesis |
| Título : | Análisis del riesgo en el mercado internacional de commodities y mercado bursátil chino basado en el Modelo GARCH-Copula-CoVaR en los años 2014-2023 |
| Autor : | Ge, Xiaoming |
| Director de Tesis : | Chanabá Guerrero, Juan Carlos, dir. |
| Descriptores : | Finanzas - Investigaciones - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas.;Bancos - Ecuador. |
| Fecha de publicación : | 15-jun-2024 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Máster en Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 |
| Páginas : | 98 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | El objetivo de este trabajo es analizar empíricamente el efecto de desbordamiento del riesgo entre el mercado internacional de materias primas y el mercado bursátil de China utilizando el modelo GARCH-Copula-CoVaR. Para ello, se seleccionaron datos de negociación diaria del índice compuesto de precios de las acciones de la Bolsa de Shanghái y del índice de precios pertinente del mercado internacional de materias primas, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023. En los últimos años, el rápido desarrollo económico ha convertido al mercado bursátil chino en el segundo mayor del mundo, después del de Estados Unidos. Al mismo tiempo, este crecimiento económico ha aumentado significativamente la dependencia de China de las importaciones de materias primas a granel... |
| Descripción : | The purpose of this study is to empirically analyze the risk spillover effect between the international commodity market and China's national stock market using the GARCH-Copula- CoVaR model by selecting the daily trading data of China's Shanghai Stock Exchange Composite Stock Price Index and the relevant price index of the international commodity market from 1 January 2014 to 31 December 2023. In recent years, the rapid economic development has made China's stock market become the second largest stock market after the United States; on the other hand, the rapid economic development has significantly increased China's dependence on imports of bulk raw materials... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14124 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas |
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