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http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9938Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez, Carlos, director | - |
| dc.contributor.author | Wirth Ordóñez, Esteban | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T13:55:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-18T13:55:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Matemático) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9938 | - |
| dc.description | In this paper we define Brownian motion and stochastic integral in order to establish what are the stochastic differential equations. We implemented the Euler-Maruyama and Milstein methods in python. Also we give the definitions of convergence in order to be able to tell how good our methods are... | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo definimos el movimiento Browniano y la integral estocástica para poder establecer que son las ecuaciones diferenciales estocásticas. Implementamos el método Euler-Maruyama y método de Milstein en python. Además damos definiciones de convergencia para poder establecer que tan buenos son los métodos para la ecuación con la que se trabaja... | es_ES |
| dc.format.extent | 48 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales | es_ES |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
| dc.subject.other | Matemáticas | es_ES |
| dc.title | Implementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Matemáticas | |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
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