1. Repositorio Digital USFQ
  2. TESIS COLEGIO DE PREGRADO
  3. COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (POLI)
  4. Tesis - Matemáticas
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dc.contributor.advisorJiménez, Carlos, dir.-
dc.contributor.authorWirth Ordóñez, Esteban-
dc.date.accessioned2021-10-18T13:55:40Z-
dc.date.available2021-10-18T13:55:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationTesis (Matemático) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2020es_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9938-
dc.descriptionIn this paper we define Brownian motion and stochastic integral in order to establish what are the stochastic differential equations. We implemented the Euler-Maruyama and Milstein methods in python. Also we give the definitions of convergence in order to be able to tell how good our methods are...es_ES
dc.description.abstractEn este trabajo definimos el movimiento Browniano y la integral estocástica para poder establecer que son las ecuaciones diferenciales estocásticas. Implementamos el método Euler-Maruyama y método de Milstein en python. Además damos definiciones de convergencia para poder establecer que tan buenos son los métodos para la ecuación con la que se trabaja...es_ES
dc.format.extent48 h.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuitoes_ES
dc.rightsopenAccess*
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectEcuaciones diferenciales - Tesis y disertaciones académicases_ES
dc.subject.otherCienciases_ES
dc.subject.otherMatemáticases_ES
dc.titleImplementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticases_ES
dc.typebachelorThesises_ES
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