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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorJiménez, Carlos (dir)-
dc.contributor.authorOrtega Andrade, Julio Fernando-
dc.date.accessioned2011-10-03T19:16:31Z-
dc.date.available2011-10-03T19:16:31Z-
dc.date.issued2006-04-
dc.identifier.citationTesis (Maestría en Matemáticas Aplicadas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Graduados; Quito, Ecuador, abril de 2006.es_ES
dc.identifier.otherQA 274.27 .O78 2006-
dc.identifier.urihttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/541-
dc.descriptionThe stochastic di®erential equations play a prominent role in areas like: biology, chemistry, epidemiology, mechanics, economy and ¯nance. We'll refer to them as SDE and we are going to illustrate them through examples in ¯nance. Taking into account that there is only limited information on the subject, the main goal of this work is to present simulation methods for stochastic processes, which are useful in ¯nancial analysis, such as fractional Brownian motion and Levy processes. More speci¯cally the goal is to apply these processes to SDEs that appear in ¯nancial applications.es_ES
dc.description.abstractLas ecuaciones diferenciales estocásticas juegan un rol prominente en áreas tales como: biología, química, epidemiología, mecánica, economía y finanzas. En lo que sigue las abreviaremos por EDE para referirnos a tales ecuaciones y usaremos las aplicaciones a finanzas (precios de acciones) para ejemplificarlas. El objetivo principal de este trabajo es presentar métodos de simulación para procesos estocásticos, útiles en finanzas, como son el movimiento browniano fraccionario y los procesos de Levy tomando en cuenta que para estos procesos no es fácil encontrar la su¯ciente literatura en lo que se refiere a simulación. El objetivo especíco es aplicar estos procesos estocásticos a las EDE que aparecen en finanzas.es_ES
dc.format.extentx, 48 h.es_ES
dc.language.isoespes_ES
dc.publisherQuito: USFQ, 2006es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectMatemáticases_ES
dc.subjectEcuaciones integrales eutocásticases_ES
dc.subjectFinanzases_ES
dc.subject.otherCienciases_ES
dc.subject.otherMatemáticases_ES
dc.titleSimulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzases_ES
dc.typebachelorThesises_ES
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