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http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9938| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Implementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas |
| Autor : | Wirth Ordóñez, Esteban |
| Director de Tesis : | Jiménez, Carlos, director |
| Descriptores : | Ecuaciones diferenciales;Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Matemático) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2020 |
| Páginas : | 48 h. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | En este trabajo definimos el movimiento Browniano y la integral estocástica para poder establecer que son las ecuaciones diferenciales estocásticas. Implementamos el método Euler-Maruyama y método de Milstein en python. Además damos definiciones de convergencia para poder establecer que tan buenos son los métodos para la ecuación con la que se trabaja... |
| Descripción : | In this paper we define Brownian motion and stochastic integral in order to establish what are the stochastic differential equations. We implemented the Euler-Maruyama and Milstein methods in python. Also we give the definitions of convergence in order to be able to tell how good our methods are... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9938 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Matemáticas |
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