Corridas bancarias en el Ecuador análisis teórico y empírico

Abstract

Este estudio proporciona una visión teórica y empírica sobre las causas de las corridas bancarias en Ecuador durante la crisis financiera de 1998-1999. La parte teórica se centra en el modelo Diamond-Dybvig como la base para entender por qué se producen las corridas bancarias. A partir de aquí, procedemos a discutir nuevos modelos de pánicos financieros y qué implicaciones tendrían los mismos en el Ecuador. Después de discutir la teoría económica sobre las corridas bancarias, elaboramos un modelo de panel de GMM para determinar si las corridas bancarias que se produjeron durante la crisis fueron causadas por variables fundamentales de los bancos o por variables macroeconómicas. Utilizando datos mensuales, nuestro modelo econométrico estudia la variación de los depósitos y compara los resultados con los aquellos propuestos por la teoría económica.