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Tipo de material: bachelorThesis
Título : Implementación de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas
Autor : Wirth Ordóñez, Esteban
Director de Tesis : Jiménez, Carlos, dir.
Descriptores : Ecuaciones diferenciales - Tesis y disertaciones académicas
Fecha de publicación : 2020
Editorial : Quito
Citación : Tesis (Matemático) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2020
Páginas : 48 h.
Acceso: openAccess
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador
Resumen : En este trabajo definimos el movimiento Browniano y la integral estocástica para poder establecer que son las ecuaciones diferenciales estocásticas. Implementamos el método Euler-Maruyama y método de Milstein en python. Además damos definiciones de convergencia para poder establecer que tan buenos son los métodos para la ecuación con la que se trabaja...
Descripción : In this paper we define Brownian motion and stochastic integral in order to establish what are the stochastic differential equations. We implemented the Euler-Maruyama and Milstein methods in python. Also we give the definitions of convergence in order to be able to tell how good our methods are...
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9938
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