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http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/541| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Simulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzas |
| Autor : | Ortega Andrade, Julio Fernando |
| Director de Tesis : | Jiménez, Carlos (dir) |
| Descriptores : | Matemáticas;Ecuaciones integrales eutocásticas;Finanzas |
| Fecha de publicación : | abr-2006 |
| Editorial : | Quito: USFQ, 2006 |
| Citación : | Tesis (Maestría en Matemáticas Aplicadas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Graduados; Quito, Ecuador, abril de 2006. |
| Páginas : | x, 48 h. |
| Acceso: | openAccess |
| Resumen : | Las ecuaciones diferenciales estocásticas juegan un rol prominente en áreas tales como: biología, química, epidemiología, mecánica, economía y finanzas. En lo que sigue las abreviaremos por EDE para referirnos a tales ecuaciones y usaremos las aplicaciones a finanzas (precios de acciones) para ejemplificarlas. El objetivo principal de este trabajo es presentar métodos de simulación para procesos estocásticos, útiles en finanzas, como son el movimiento browniano fraccionario y los procesos de Levy tomando en cuenta que para estos procesos no es fácil encontrar la su¯ciente literatura en lo que se refiere a simulación. El objetivo especíco es aplicar estos procesos estocásticos a las EDE que aparecen en finanzas. |
| Descripción : | The stochastic di®erential equations play a prominent role in areas like: biology, chemistry, epidemiology, mechanics, economy and ¯nance. We'll refer to them as SDE and we are going to illustrate them through examples in ¯nance. Taking into account that there is only limited information on the subject, the main goal of this work is to present simulation methods for stochastic processes, which are useful in ¯nancial analysis, such as fractional Brownian motion and Levy processes. More speci¯cally the goal is to apply these processes to SDEs that appear in ¯nancial applications. |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/541 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Matemática Aplicada |
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